news center

美国大型银行面临美联储下一轮压力测试

美国大型银行面临美联储下一轮压力测试

作者:贺兰仁  时间:2017-04-06 01:01:08  人气:

包括花旗集团(Citigroup)和摩根大通(JPMorgan Chase)在内的一些美国大型银行将着手了解美联储认为它们的风险程度美联储将进行年度“压力测试”,衡量银行在经济动荡,银行高管,前美联储官员和参与此过程的顾问告诉路透社在行业团体组织的集会以及更多的非正式论坛上,高管表示,他们已经交换了关于如何最好地将数据传达给监管机构的一切建议 - 显然欣赏强有力的总结 - 如何在假设的经济衰退中预测法​​律损失美联储故意保持沉默,衡量它如何衡量贷款人在经济衰退期间的表现,以防止银行在这个过程中找到漏洞,让他们承担更多风险,高级监管机构公开表示它最近向银行提供了更多信息,但许多高管仍然抱怨测试“你放了一些一个银行高管说,这位银行高管和其他与路透社交谈过的人一样谈到了不愿透露姓名的压力测试,他说“没有”,而且他们会说'不',而且你正在摸不着头脑几年前,银行可能会犹豫与竞争对手分享有关他们如何衡量风险以及他们如何与美联储沟通的信息他们愿意与竞争对手就这些问题进行沟通,这强调了他们对这一过程的激怒程度美联储并不介意信息共享,因为银行不共享机密的监管信息,并且在任何法律意义上都不是勾结 - 它不会导致价格固定或显然以任何其他方式伤害客户,该执行官表示美联储发言人拒绝评论监管机构有多个维持银行监管的工具,包括被称为“巴塞尔协议III”的全球资本规则,全球规则制定者多年来一直在制定但巴塞尔协议III被视为美联储存在缺陷,因为它为银行提供了如此大的余地来衡量某些资产的风险程度美联储对压力测试过程有更多控制权,这是其年度综合资本分析和审查的一部分许多分析师认为美联储将毫不犹豫使用压力测试来压力银行使其资产负债表更安全“美联储可能会利用CCAR流程来帮助推动美国最大银行的资本要求更高,”野村证券银行分析师Steven Chubak表示在CCAR流程中,美联储为金融部门列出了一系列不良情景 - 例如,美国经济活动在未来九个季度萎缩425%,失业率飙升至1125%,银行估计其资产将在这些情况下恶化多少场景他们向监管机构提交了数千页的报告,监管机构随后根据联邦储备模型自行估算银行业绩如果美联储确实如此不像它所看到的那样,银行不能增加股东的股息或者回购更多的股票差距很大银行的问题是他们的压力测试结果和美联储经常相距甚远,监管机构几乎没有提供关于他们如何或为何不同意的信息例如,2014年位于犹他州盐湖城的拥有550亿美元资产的Zions Bancorporation表示,其评估显示它通过了压力测试:在假设的低迷时期,它的资本相当于其资产的59%,高于美联储50%门槛但美联储裁定Zions的资本比率将下降至36%,并发布一个失败的等级高管们也抱怨强大的资本水平往往是不够的:资本充足的银行仍然可以被禁止支付更多“定性”原因的股息,例如其资本规划过程中的缺陷,包括花旗集团,BB&T Corp和Ally Financial Inc在内的银行的定性部分都未能实现近年来的压力测试为了对抗不透明,银行在由美国大型商业和零售银行,美国银行家协会以及其他非正式场所的清算所主办的论坛上开会,讨论了他们讨论过的问题是如何有效地编写他们的报告,报告必须包含他们所使用的数学模型的详细信息,以及描述银行用于得出结论的许多方法的叙述文章 高管们表示,制作一份文件清楚简明地向美联储建模人员和可能不熟悉个别机构的审查员解释所有内容是一项挑战参与压力测试过程的一家大型美国银行的一位高管表示美联储支付的一件事情关注的是自上次提交以来银行所做的改变而不是在附录中描述这些变化,而是执行官已经了解到美联储倾向于在文件开头处理它执行官补充说,鉴于美联储的期限有限审查员告诉其他银行,他们更愿意看到更详细的执行摘要美联储本身采取了一些措施来帮助银行更好地了解其对压力测试的定性部分的期望以及银行应如何组织他们的信息 - 其10月份的2015年压力测试说明包括一个关于他们的优惠格式的部分包含一个“共同主题”附录,解释了美联储正在密切关注的问题,例如银行用于估计损失的假设是否清楚明确以及银行如何解释他们使用的模型中的潜在限制和弱点但是一些高管表示更多如果美联储没有详细说明它是如何得出结论的话,那么它所寻找的具体信息是没有用的“我们已经就CCAR流程中的方法论和透明度方法进行了大量的讨论,这些讨论更受关注, “Ally Financial公司财务总监Chris Halmy在10月接受采访时表示,Ally一直在寻求澄清”更少关于指示和更多关于反馈的说法“,Halmy说银行一直在争论的另一个尚未解决的问题是如何估计法律损失9未来几个季度在其共同主题附录中,美联储指责许多银行的预测,并表示他们需要考虑“可能的cl所有类型的目标“法律损失众所周知难以预测如果没有更多关于美联储希望银行纳入其预测的具体细节,那么产生满足监管机构的结果是一项艰巨的任务,”一位负责压力测试工作的顾问表示对于大型银行“没有人真正知道美联储在寻找潜在的法律损失方面的问题”,